1). Нормальный трейдинг только системный. Что это значит? Серия однотипных сделок по заранее известным формальным правилам. Никаких сделок по новостям, по интуиции, по чужим советам. Только по своей торговой системе или никак. Исключения бывают, но это мир сбивает нас с толку. Бессистемных спекулянтов на порядок больше, чем системных. Но среди зарабатывающих на порядок больше системных. Не трать время, сразу переходи на сторону силы.

2). Системный трейдинг без теста алгоритма на истории — почти та же блажь, что и бессистемный. На компьютер ставится специальная программ-тестер, скачивается история цен, и алгоритм прогоняется на ней. Если это кажется сложным, никакого трейдинга, только инвест-портфель. Без тестов могут торговать только скальперы и арбитражеры, но там еще сложнее, просто поверьте. Это я понял сравнительно рано, в 2011 тестер уже был.

3). Тесты на истории это хорошо, но мало. Скажем так: слушаться гур и внутреннего голоса — способ сливать деньги для глупых, намутить в тестере системок с 300% годовых — способ сливать деньги для умных. Новичок всегда будет оптимизировать свою систему, максимизируя на истории результат. Выбирать самые правильные настройки, накручивать новые параметры и т.п. Просветленный — будет дезоптимизировать. Упрощать, округлять и всячески изголяться над параметрами системы. Если выживет — тогда лады, можно в бой. В пределе система должна быть проста, как табурет, что-то типа: покупай после дождика в четверг, продавай в полдень. Желательно с неким физическим обоснованием: почему именно четверг, почему именно дождик? Излишнее доверие к математике с игнором физики рынка не есть хорошо.

4). Учти, тестер не увидит тебе самого главного — того дерьма, которое еще не случилось. Например, гэпа в 30%, если до этого был гэп только в 10%. Вообще, мудрость такова: всегда верь своему страху. Если история цен говорит тебе одно (максимальная доходность на 3-м плече!), а страх другое (дурак, это маржин-колл!), выбирай сторону страха. И это не только про трейдинг. Например, я держал в акциях США меньше, чем в акциях РФ, ибо так учит страх. Что произойдет в худшем случае? Акции РФ упадут в 10 раз, но потом, скорее всего, подрастут, акции США ты можешь никогда не увидеть. Чтобы понять главный риск, надо вообще смотреть не на историю, а дать волю своей фантазии…

5). Еще новичок любит так: наделать разных систем с нулевой или отрицательной корреляцией (как ему кажется). Радостно увидеть в тестере, что при игре на все возможные плечи это 300% годовых с 30% просадкой. Дать себе волю и пойти к успеху. Мне повезло: на второй день похода к успеху я потерял 15% депозита на ровном месте. Стоял 2012 год. Опыт извлекся разом и навсегда, больше такого не было. Короче: все хрупче, чем кажется, да хранит вас Нассим Талеб и мудрость его.

6). Если ты не айтишник, не лезь особо в айти (я вот не айтишник, хоть и мог писать примитивные программки и дать программисту ТЗ на его языке). Не гонись за миллисекундами, все равно не догонишь. Помню, в тот же же период, 12-13 гг., ставил себе какую-то приблуду (Плаза, кажется, уже не помню), в общем — ничего не потерял, и то хорошо. В гонке технологий нельзя участвовать наполовину, там или ты лучший, или тебя съели. В итоге одни мои системы готовы торговать с задержкой в минуту, другие — с задержкой в час, и самое ленивое — с задержкой в неделю.

7). Контртренд обычно искус и провокация, его скорее нет, чем есть, а парный трейдинг на возврат к среднему (не арбитраж одного инструмента, арбитраж можно!) - просто замануха от сатаны. Не ходи туда. Если играть синтетику, но на расхождение, а не схождение. По крайней мере, у меня получалось.

8). В моментуме на фрейме до года — сила. И это даже не трейдинг, это вполне ленивый портфель акций, которые растут лучше индекса, его можно пересматривать раз в месяц или в квартал. Принцип прост: если что-то растет, скорее всего оно продолжит расти. Если падает — то падать. Первому лучше дать шанс, второму не давать. Замечу, что акции, которые упали или растут хуже среднего, покупать приятнее. Ха-ха, я купил на распродаже, я Баффет. Растущие акции покупать больно. Вчера они были дешевле, надо было вчера! Говорит нам внутренний голос и ведет покупать всякую падаль, падаль — ему нравится. Но если надо денег, а не приятного чувства, лучше делай портфель роста, а не дохлых котят.

9). Успокойся, всех денег не заработаешь. Где-то без тебя улетела к небесам небесная «Тесла», и это нормально. Где-то без тебя вчера набили карман шортисты биткойна. Где-то вырос в 2 раза «Красный октябрь». Если это сейчас не твой столик, просто не заглядывай туда, играй за своим свою игру. Если очень хочется новых игр, подходи так же, системно. Изучи правила, изготовь системы, прогони на истории — не спеши. Но вообще лучше подсаживаться именно за те столики, где тебе хорошо в процессе. Например, я не люблю сильно спешить, меня пугают акции совсем уж 3-го эшелона, мне лень читать квартальные отчеты — значит, мне не туда.

10). Помню, с чего еще начинал — мне казалось, что кто-то знает, чего я не знаю и в принципе не узнаю, но можно присоседиться к его эквити. Например, внимательно изучал автоследования, благо их сотни, искал самые-самые. Так тоже можно — если не хочешь с головой залезать в это дело сам. Но если уже залез, потом понимаешь, что в открытом доступе сильно лучше тебя может быть только ошибка выжившего. Не в том смысле, что ты самый умный. То, что умнее тебя (разное hft, например) — тебе просто не покажут и не предложат. То, что предложат — до него можно, так или иначе, дойти своим умом. Все нормальные трендовики, например, делают что-то похожее, ну и еще большинство крутых эквити — просто удачная история с плечом. Если процесс хождения не в тягость, стоит пройти путь самому. Только заранее приготовиться, что прогулка долгая.